Le scalping est une méthode de trading qui consiste à tirer profit des fluctuations rapides et souvent infimes du prix d’un actif. Il requiert une attention constante durant la journée, notamment lorsqu’il s’agit de trading intrajournalier.
Une des techniques utilisées pour ce type de trading est l’utilisation des moyennes mobiles comme outil pour détecter les tendances de fond ou encore suivre le mouvement des prix. Dans cet article, nous aborderons l’optimisation de l’utilisation des moyennes mobiles dans le cadre d’une stratégie de scalping.
Moyennes mobiles : comment elles fonctionnent
Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques basés sur les prix passés d’un actif. Elles permettent de lisser ces données, rendant ainsi plus facile l’identification des tendances haussières ou baissières, et servant à anticiper potentiellement un renversement de tendance. Il existe trois types principaux de moyennes mobiles :
- Moyenne mobile simple (MMS) : elle se calcule en faisant la moyenne arithmétique des prix sur une période donnée;
- Moyenne mobile exponentielle (MME) : contrairement à la MMS, elle accorde davantage d’importance aux prix récents par rapport aux anciens;
- Moyenne mobile pondérée linéaire (MMPL) : elle prend en compte tous les prix de cloture, mais applique également un coefficient de pondération en fonction de leur ancienneté.
Pour optimiser votre stratégie de scalping avec l’utilisation des moyennes mobiles pour le trading intrajournalier, il est recommandé de consulter cette ressource.
Choisir la bonne période pour les moyennes mobiles
Dans le cadre d’une stratégie de scalping, choisir la bonne période pour calculer les moyennes mobiles est essentiel. En effet, une période trop longue pourrait noyer les signaux pertinents dans le bruit du marché, tandis qu’une période trop courte pourrait générer un nombre excessif de faux signaux. Voici quelques conseils à ce sujet :
- Privilégiez les courtes périodes : étant donné que le scalping repose sur des transactions rapides et fréquentes, il est préférable d’opter pour des périodes courtes (5, 10 ou 20) pour capter les fluctuations du marché;
- Croisements de moyennes mobiles : l’utilisation de deux moyennes mobiles de différentes périodes peut être utile pour déterminer les points d’entrée et de sortie du marché. Par exemple, si la MME rapide (10 périodes) traverse la MME lente (20 périodes) à la hausse, cela peut constituer un signal d’achat;
- Testez différentes combinaisons : n’hésitez pas à expérimenter différentes combinaisons de moyennes mobiles et de périodes pour trouver celle qui correspond le mieux à votre style de trading et aux instruments financiers que vous traitez.
Adapter les moyennes mobiles au type d’actif
Il est crucial d’adapter les moyennes mobiles en fonction du type d’actif traité, car chaque marché peut présenter des caractéristiques différentes en termes de volatilité ou de liquidité. Voici quelques pistes à explorer :
- Forex : sur le marché des changes, la MME ou la MMPL peuvent offrir davantage de réactivité aux mouvements des cours. Les traders scalpeurs pourraient ainsi privilégier ces types de moyennes mobiles pour saisir rapidement les opportunités;
- Actions : sur le marché boursier, la MMS pourrait être un choix judicieux pour les traders débutants, en raison de sa simplicité de calcul et d’interprétation;
- Indices : sur ce marché, l’utilisation d’une combinaison de deux MMPL de périodes différentes (par exemple, 10 et 20) pourrait permettre de générer des signaux d’entrée et de sortie efficaces;
- Commodities : pour cette catégorie, il pourrait être intéressant de se tourner vers les moyennes mobiles exponentielles afin de détecter rapidement les retournements de tendances et maximiser les gains potentiels.
Les difficultés liées au scalping avec les moyennes mobiles
Malgré leurs avantages, les moyennes mobiles présentent également certaines difficultés pour les traders scalpeurs :
- Les faux signaux : l’utilisation des moyennes mobiles peut générer de nombreux faux signaux, ce qui entraîne un risque élevé de pertes;
- La latence : du fait que les moyennes mobiles reposent sur les prix passés, il existe toujours un certain délai entre la réalité du marché et les signaux fournis par cet indicateur. Cela peut conduire à des positions trop tardives ou inadaptées;
- L’absence d’information sur les volumes : les moyennes mobiles ne donnent pas d’indication sur les volumes échangés, ce qui limite leur efficacité dans certains cas.
Combiner les moyennes mobiles avec d’autres indicateurs techniques
Afin d’améliorer l’efficacité de votre stratégie de scalping basée sur les moyennes mobiles, il est conseillé de les associer à d’autres indicateurs techniques, tels que :
- Les bandes de Bollinger : elles permettent de mesurer la volatilité du marché et peuvent ainsi aider à identifier les moments où les cours sont susceptibles de fluctuer rapidement;
- Le RSI (Relative Strength Index) : cet indicateur mesure la force relative d’un actif sur une période donnée et peut fournir des signaux de surachat ou de survente;
- Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) : en comparant deux moyennes mobiles, cet indicateur permet de détecter les changements de tendance.
En conclusion, l’utilisation des moyennes mobiles dans le cadre d’une stratégie de scalping nécessite une optimisation adaptée au type d’actif traité et aux conditions du marché. N’oubliez pas de tester différentes combinaisons de périodes et de types de moyennes mobiles afin de trouver celle qui vous convient le mieux.